RAEX присвоило банку ВТБ 24 рейтинг «ruАА»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило банку ВТБ 24 рейтинг кредитоспособности на уровне «ruАА». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как отмечается в сообщении агентства, к ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены сильные позиции банка в социально чувствительных сегментах (второе место по объему вкладов физлиц в России), а также высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и органов власти. Агентство отмечает, что материнский банк (ВТБ. — Прим. Банки.ру), присоединение к которому планируется завершить в начале 2018 года, входит в перечень системно значимых кредитных организаций по критериям Банка России.

Поддержку рейтингу ВТБ 24 оказывают низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, высокая диверсификация ресурсной базы по клиентам, приемлемый уровень продуктовой диверсификации розничного кредитного портфеля и широкая география деятельности. Также агентство положительно оценивает высокие показатели рентабельности деятельности рейтингуемого банка: согласно данным отчетности по РСБУ, за период с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017-го показатель ROE по прибыли после налогообложения составил 18,0%, ROA — 1,6%, чистая процентная маржа — 5,7%; ROE по МСФО за 2016 год — 21,1%, ROA — 1,7%).

Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля банка: на 1 июня 2017 года покрытие ссудного портфеля (без выданных межбанковских кредитов) обеспечением с учетом ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 285,6%, без учета поручительств и гарантий — 111,6%. Кроме того, агентство отмечает высокое качество системы корпоративного управления и развитую практику управления банковскими рисками, а также наличие у ВТБ 24 положительной публичной кредитной истории и широкого спектра источников дополнительной ликвидности.

Ключевое негативное влияние на рейтинговую оценку оказывает невысокая устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков: по данным на 1 июня этого года, к снижению норматива Н1.2 до регулятивного минимума могло привести полное обесценение более чем 2,5% остатка совокупной ссудной задолженности (около 69 млрд рублей) без увеличения капитала или сокращения активов под риском. При этом на указанную дату банк выполняет норматив Н1.2 с учетом надбавки на поддержание капитала, установленной Банком России (Н1.2 составляет 7,28% при требуемом значении 7,25%). «По прогнозам банка, значение норматива Н1.2 по состоянию на 1 июля 2017 года вырастет до 7,9% за счет включения в состав основного капитала прибыли текущего года, подтвержденной аудитором, что позволит нарастить устойчивость основного капитала к реализации кредитных рисков», — уточняют в RAEX.

Значимое негативное влияние на рейтинг ВТБ 24 оказывает невысокий запас ликвидных активов (на начало июня 2017-го высоколиквидные активы (LAM) покрывают привлеченные средства на 7,7%, ликвидные активы (LAT) — на 15,2%) в сочетании с концентрацией ресурсной базы на средствах физических лиц и индивидуальных предпринимателей (на них приходится 63,5% валовых пассивов на 1 июня). Однако в RAEX указывают, что обязательные нормативы ликвидности банка выполняются с запасом (Н2 на 1 июня 2017-го — 67%, Н3 составляет 86%) за счет высоких показателей минимальных остатков средств на счетах клиентов, что, в свою очередь, характеризует стабильность ресурсной базы банка (максимальный чистый отток средств физлиц и ИП за год с 1 июня 2016-го составил 1,2% в январе 2017 года).

Также давление на рейтинг оказывает применение банком практики создания резервов в рамках категорий качества на уровне, близком к минимально установленному положением 254-П.

Напомним, днем ранее RAEX присвоило банку ВТБ, головной организации одноименной группы, рейтинг «ruААА» по новой методологии.