Банки начали мониторить по системе Матвея Урина

Недавно обнаруженные вексельные схемы ряда банков из группы Матвея Урина показали, сколь велик аппетит к риску у кредитных организаций. До сих пор в России действует более 20 банков, активно привлекающих средства населения и одновременно имеющих большой портфель ценных бумаг. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) говорят, что практика банкротств показывает реальность использования таких бизнес-моделей в неблаговидных целях, хотя сами по себе они носят рыночный характер.

На 1 марта в России было 23 банка, у которых доля вкладов в пассивах превысила 48%, а доля ценных бумаг в активах — более 31%, подсчитали РБК daily и ЦЭИ МФПА. Как рассказал на состоявшемся недавно съезде Ассоциации российских банков глава АСВ Александр Турбанов, в агентстве внимательно следят за деятельностью банков с большой долей вкладов в пассивах, имеющих одновременно с этим большие вложения в ценные бумаги, но конкретные банки он не назвал. «Мы проводим мониторинг ситуации в таких банках и иногда делимся своими выводами с ЦБ», — рассказал вчера заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.

Нельзя исключать, что к таким действиям агентство подтолкнула ситуация с банками так называемой группы Урина. Как оказалось, кредитные организации могут реально не владеть ценными бумагами: в ходе последних банкротств выявлялись поддельные выписки из депозитариев. Так, в Традо-банке, Славянском банке и других кредитных организациях группы Матвея Урина выписки о ценных бумагах вообще предоставлялись из несуществующих депозитариев. Скоро Банк России и ФСФР введут обязательные требования к депозитариям, которыми могут пользоваться банки, но пока их нет.

На данный момент минимальный капитал банка должен быть не менее 90 млн руб., депозитария — 40 млн руб. Вложив эту сумму в сомнительные банки и недобросовестный депозитарий, мошенники могут привлекать вклады населения и затем выводить активы через фиктивные ценные бумаги. «Впервые с использованием поддельных данных от депозитариев мы столкнулись, работая с банками Матвея Урина», — говорит Андрей Мельников. Он пояснил, что теперь в зону внимания агентства попадают банки, у которых вклады составляют более половины пассивов.

На 1 марта по всей банковской системе средневзвешенная доля вкладов в пассивах составляла 29%. Таким образом, все банки из группы риска (см. таблицу на с. 9) превышают среднерыночный показатель по привлечению ресурсов населения. Деньги физлиц нередко выступают одним из главных источников фондирования для небольших и средних банков, но не все они размещают эти средства в кредитование — многие покупают ценные бумаги.

Доля ценных бумаг в активах банков по системе на 1 марта составила 18,2%. Максимально отклонился от этого ориентира Востокбизнесбанк: у него активы на 65% состоят из ценных бумаг, при этом 53% из них приходится на акции. Сейчас банк не может расплатиться по части своих обязательств, а ЦБ ввел запрет на привлечение вкладов. Востокбизнесбанк может стать не единственным из группы риска, кто может столкнуться с серьезными трудностями.

У нескольких банков доля векселей в фондовом портфеле превышает 90%, это Белгородпромстройбанк, Межрегионбанк и банк «Холдинг-Кредит». В последнем на 1 марта объем векселей составлял 1,46 млрд руб. при активах 4,79 млрд руб. «У нас кредитный портфель растет несколько медленнее, чем депозитная база. Средства необходимо куда-то размещать, поэтому банк покупает векселя», — пояснил зампред правления «Холдинг-Кредита» Алексей Гладковский. С представителями Белгородпромстройбанка и Межрегионбанка связаться не удалось: их телефоны не отвечали, на отправленные по электронной почте запросы ответы не пришли. Концентрация рисков на определенные инструменты может быть опасна, полагает директор ЦЭИ МФПА Сергей Моисеев: «Острота ситуации зависит от качества векселей».

Кроме векселей есть в группе риска и банки с большой долей облигаций и акций. У Совкомбанка на облигации приходится 8,7 млрд руб. при активах в 22,1 млрд руб. Как пояснили в банке, на фоне снижения объемов кредитования это было вынужденной мерой. «По мере роста нашего розничного кредитного портфеля мы ожидаем снижения вложений в ценные бумаги», — говорит председатель правления Совкомбанка Николай Журавлев.

У Банка проектного финансирования 31% активов приходится на ценные бумаги, 88% из них — облигации. Как пояснили в кредитной организации, средства инвестируются в основном в ОФЗ и другие стабильные бумаги. «Наличие высокорейтингованных бумаг позволяет нам выполнять все ограничения ЦБ по фондовому и процентному рискам», — говорит замначальника управления активно-пассивных операций БПФ Михаил Шилков.

У М2М Прайвет Банка ценные бумаги занимают 45% активов. «Такая ситуация типична для банков, занимающихся обслуживанием капитала состоятельных частных лиц. Для нас кредитование не является основным бизнесом», — поясняет исполнительный директор М2М Прайвет Банка Роберт Иделсон.

В активах Первого республиканского банка (ПРБ) вложения в ценные бумаги занимают 35%. Президент ПРБ Людмила Лебедева говорит, что в условиях тяжелой конкуренции с госбанками почти все частные структуры стали вкладываться в корпоративные облигации. «С ростом портфеля мы будем меньше средств инвестировать в ценные бумаги», — говорит г-жа Лебедева. Она отметила, что объем вкладов в банке в прошлом году рос быстрее кредитов, поэтому для получения прибыли покупались ценные бумаги.

В остальных банках из списка не стали давать комментарии.

Вложения в ценные бумаги не противоречат банковским нормативам, тем не менее, по словам Андрея Мельникова, сейчас АСВ и ЦБ на рабочем уровне рассматривают целесообразность повышения отчислений в ССВ для тех банков, которые ведут рискованную политику. Такую политику он объясняет тем, что банки с большой долей вкладов попадают под внимание АСВ, а вот вложения в ценные бумаги в рамках нормативов ЦБ не всегда контролируются регулятором.

Источник: РБК daily