Российские банки прошли стресс-тест

В случае неблагоприятного развития ситуации на финансовых рынках российские банки могут потерять часть инвестиций в ценные бумаги, столкнуться с ухудшением качества кредитного портфеля, необходимостью докапитализации и нехваткой ликвидности. К таким выводам Банк России пришел по результатам анализа системных рисков и оценки устойчивости российских банков по итогам первого полугодия. Впрочем, учитывая рекордную годовую прибыль банковского сектора в 900 млрд руб., которую прогнозирует ЦБ, с большинством этих проблем участники рынка способны справиться самостоятельно.

По итогам стресс-тестов российских банков ЦБ оценивает в 350 млрд руб. возможный объем их потерь по ценным бумагам в случае серьезного падения фондовых индексов из-за долговых проблем в странах еврозоны. При проведении стресс-тестов Банк России рассматривал, в частности, последствия падения фондовых индексов в Европе до 20% в течение месяца. «Основная угроза по рыночному риску нам представляется вовсе не из США, а со стороны европейского рынка...» — цитирует господина Моисеева агентство Reuters. «Месячный стресс для российского банковского сектора по объему портфеля иностранных ценных бумаг мы оцениваем на уровне около 50 млрд руб., по объему фондового портфеля в целом, который коррелирует с европейскими индексами,— в 290 млрд руб. по облигациям и примерно 61 млрд руб. по акциям»,— уточнил господин Моисеев.

Всего на 1 июня банки держали в облигациях около 4,3 трлн руб., в акциях — 700 млрд руб., на иностранные облигации приходилось 452 млрд руб., на иностранные акции — 8,3 млрд руб. Соответственно, банки могут потерять до 7% своих вложений в ценные бумаги и до 10%, если говорить об иностранных бумагах. «Некоторые покупали облигации проблемных банков стран еврозоны, некоторые — суверенные бумаги, которые упали в цене, но портфель сам по себе не очень большой»,— отметил господин Моисеев. Возможности абсорбировать эти потенциальные убытки у банков есть, уверены в ЦБ. За семь месяцев текущего года прибыль российского банковского сектора уже превысила 500 млрд руб., ранее обнародованный прогноз ЦБ на конец года — рекордные 900 млрд руб.

Впрочем, несмотря на это, регулятор, по словам Сергея Моисеева, считает более оптимальным вариантом для банков иметь низкодоходные кредитные портфели, чем высокорисковые фондовые: «Предпочтительнее, чтобы банки несколько пересмотрели структуру активов, это можно сделать за два-три квартала». Сейчас совокупный портфель ценных бумаг банков составляет порядка 5 трлн руб., кредитный — около 20 трлн руб.

В отношении риска ликвидности российских банков оценки Банка России по результатам стресс-тестов выглядят следующим образом. «Ликвидность банковского сектора сейчас находится на достаточно умеренном уровне, дефицита нет, но Банк России предвидит ее сокращение, особенно у крупных банков»,— отметил Сергей Моисеев. Крупные банки обладают минимальным уровнем ликвидности, у средних и малых банков в соответствии с их бизнес-моделями с ликвидностью будет все нормально, сказал он.

В случае существенных шоков ликвидности банковский сектор сможет с ними справиться в том числе при помощи регулятора, но без задействования такого инструмента экстренной поддержки, как беззалоговое кредитование. «Сейчас ликвидности достаточно — чуть менее 13% активов. ЦБ готов через операции репо предоставить ликвидность на сумму свыше 3 трлн рублей,— сообщил Сергей Моисеев.— Если добавить к этому кредиты под залог нерыночных активов, то существуют все возможности не брать беззалоговые кредиты».

Риск утраты капитала банками в случае полных потерь по кредитам четвертой и пятой категорий качества (проблемным и безнадежным) ЦБ оценивает следующим образом. Потребность в капитале банков из топ-30 при реализации указанного сценария может составить 90,7 млрд руб., из которых 73,6 млрд руб. понадобится находящемуся на санации Банку Москвы. Если бы негативный сценарий реализовался по состоянию на июль, кроме Банка Москвы докапитализация понадобилась бы еще трем банкам: двум необходимо было бы увеличить капитал на 2,8 млрд руб. каждому третьему — на 11,5 млрд руб. Названия банков в ЦБ не раскрывают.

Потери капитала из-за влияния новых правил расчета регулятивного капитала («Базель-3»; предполагается более жесткий подход к включению в капитал субординированных кредитов), по оценкам Банка России, могут составить 1,1 трлн руб., или 23,8% существующего капитала банков. На 1 августа капитал российской банковской системы составлял 4,8 трлн руб. Основная часть потерь ляжет на тридцатку крупнейших банков, капитал которых сократится на 964,7 млрд руб., или на 28,4%. «Банкам нужно будет активно заботиться о пополнении своего капитала»,— отметил господин Моисеев.

Источник: КоммерсантЪ